CUIDADO, estamos en la instalación y aquí hay dos pasos muy importantes para ayudarnos posteriormente durante todo el curso.
En la siguiente imagen es necesario que hagáis click en la pestaña donde pone:
Add Python3.6 to PATH
Esto nos permitirá ejecutar cualquier script de código desde cualquier carpeta cosa que veréis resulta muy útil, ahora ya podemos hacer click en:
Customize Installation
Esto servirá para indicar en que ruta queremos instalar Python, pensareis que no es muy relevante pero cuando instalemos librerías o generemos ejecutables veréis que gracias a esto ahorraremos mucho tiempo y evitaremos fallos en las rutas.

Nos apareceré todo marcado por defecto y es lo correcto por lo que hacemos click en:
Next

En la siguiente pantalla de Advanced Options marcaremos todas las casillas menos las dos últimas y elegiremos esta ruta para la instalación como muestra la imagen:
C:\Python36
Completado esto hacemos click sobre la pestaña de install y esperamos a que instale.

Perfecto, ya acabo la instalación, enhorabuena y bienvenido al mundo de Python.